会员登录
会员注册长的时间区段。考虑到贷款资产组合的相对规模以及信贷风险模型不准确可能对银行破产带来的潜在影响，因此需要更深入地了解模型对预测和假设和敏感度。其二，实现信贷风险模型的合理性要比对市场风险模型的回头检测困难得多。市场风险模型通常使用的是几天的时间区域，但信贷风险模型通常则依赖一年或更长的时间区域。持有时间过长，以及信贷风险模型中使用较高的置信间隔，都会给建模者估算模型的准确度带来困难。同样，与市场风险规则类似的量性合理标准要求有跨越若干年和几个信贷周期的数据
“银行机构风险的管理和控制”版权归作者所有，转载请著名出处。